Soal Manajemen Resiko Brawijaya (UAS)
Dosen : Dr. Kusuma Ratnawati, SE., MM
Sifat : Tutup Buku
KERJAKAN LIMA SOAL DARI TUJUH SOAL BERIKUT
Sifat : Tutup Buku
KERJAKAN LIMA SOAL DARI TUJUH SOAL BERIKUT
- Suatu bank telah mempunyai suatu transaksi dengan suatu counterpart dalam pembukuannya. Jelaskan mengapa suatu transaksi baru oleh bank dengan counterpartnya dapat berdampak peningkatan atau pengurangan exposure kredit bank kepada counterpartnya.
- Jelaskan perbedaan antara Vasicek's model, the credit risk plus model, dan credit metrics sejauh mengikuti : a) ketika suatu kerugian kredit diakui; b) cara dimana korelasi kegagalan telah dimodelkan.
- a. Jelaskan apa yang dimaksud credit default swaps ? dan bagaimana forward contracts dan option pada credit default swaps terstruktur ?
b. Mengapa ada potensi masalah informasi asimetris dalam credit default swaps ?
c. Apa perbedaan anatara total return swap dan asset swap ? - a. Salah satu jenis Resiko adalah Resiko operasional. Jelaskan yang dimaksud Resiko Operasional, dan uraikan resiko apa saja dalam Resiko Operasional;
b. Uraikan cara menentukan Capitaluntuk memperhitungkan Resiko Operasional.
c. Sebutkan kategori bisnis yang terkait dengan Resiko Operasional; - Dalam suatu investasi terdapat "Liquidity trading Risk dan Liquidity Funding Risk".
a. Jelaskan yang dimaksud "Liquidity Trading Risk, dan uraikan penyebab resiko tersebut, serta bagaimana cara menentukan/meminimalkan resiko tersebut (termasuk formulanya).
b. Jelaskan yang dimaksud Liquidity Funding Risk, dan uraikan penyebab resiko tersebut serta bagaiaman cara menentukan/meminimalkan resiko tersebut (termasuk formulanya) - Uraikan perbedaan Interest rate modeling, the volatility smile, dan the correlation modelling?
- a. Jelaskan interaksi antara credit risk, market risk dan operational risk;
b. Jelaskan apa yang dimaksud economic capital dalam hubungannya dengan ketiga resiko pada poin a.
c. Jelaskan apa yang dimaksud RAROC, dan apa hubungannya dengan economic capital.
**Selamat Mengerjakan**
Saran saya tidak hanya menerapkan tentang manfaat teoretrisnya, tetapi lebih kearah kognitifnya, atau soal analysa dll yg sifatnya nasional makasih Bosku
BalasHapusBaik Terima kasih masukannya
Hapus